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Citi Economic Surprise Index: CESIUSD:IND + CESIG10:IND
2012-01-28 Sat 14:10

Bloombergで、CESIUSD:INDがUS Citi Economic Surprise Index、CESIG10:INDがG10全ての指標を含んだ物。
クレジットクランチ、ギリシャショック、ソブリン危機、債務上限危機などのイベントがあるので単純に
指標のみで判断する事は出来ないが、このインデックスだけを見る限り、去年QE2が終わるに連れて
米経済も成長が鈍化し指標も乏しくなかったが、欧州が足を引っ張っている間にQ3~Q4は米経済が回復、
そして指標も付いてきて、2008年後半~のQE1後に迫る程の指標の良さを見せ、相場にも影響を及ぼした。

現在はここ5年で最高値付近にあるUS CESIだが、やっと少し戻してきた。
未だに米指標であれば、悪材料には反応しやすく、好材料には反応が鈍いかもしれない。
24日の時点では、プライマリーディーラーへ調査で2012年Q2(H1)のQE3導入予想が多かった。
昨日のGDPの結果もあり、最近ではQ1→Q4に掛けて、米経済の鈍化予想が多い。
となれば、Q2~Q3あたりに$600bln程度のMBS購入観測が台頭してくる可能性が高い。

CESIUSDの予想としては、QE3観測が出てそれがきっかけで上昇するのでは無いかと思う。
となると、2012Q1~Q2半ば辺りまではCESIUSDも鈍化し、素直に指標に反応する可能性もあるかも知れない。
あくまでEconomic Surprise Indexからの予想なので、状況次第では指標への反応も変わる可能性も十分ある。
参考程度に。
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