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US Non-Farm Payroll on February 3, 2012
2012-02-04 Sat 01:46


対象: US Non-Farm Payroll
予想: +140k
結果: +243k
乖離: +103k

まさか、まさかの+103kで、失業率も8.3%と予想より-0.2%
更には民間部門雇用者数、製造業雇用者数、前回値、週平均労働時間と、軒並み好結果
ドイツ銀行の+170kという高い予想すら上回って、誰もがあっと驚く展開に。
次に出たISM非製造業景況指数は予想53.2で結果56.8の乖離+3.6と、これがNFP大幅上ブレの原因か。

USD/JPYは急騰で76.50を上回り、76.72までいくも週足でのTLに阻まれて上抜けならず。
AUD/USDは幾分Fibonacci Retracementが効いていて要所でポイントを測れるも、ピンポイントで
止まったというよりは、フローと投機ポジションがなだれ込んで右往左往したようなプライスアクション。
EUR/USDは1.32を越えるもその後一気に下落し、その過程でギリシャのパパデモス首相の辞任の噂
飛び込んで来て、100%戻すと161.8%まで下落、その後1.3190辺りの38.2%まで戻すも再度下落。
100.0%、161.8%と次々に突破し、261.8%を割ったところで1.31も試す展開。
その後には再び下げ足を強め、1.3065辺りまで下落をすると、高値からは23.6%、38.2%まで辛うじて戻した。
高値からの戻しは、Fiboで23.6%+38.2%、若しくはSMA100~SMA200の間、とも見える。
SMA75、SMA100、SMA200のどれかを越え、その次で阻まれて戻し、間で右往左往する展開はよくある。

結局は、素直に反応するのは米国債利回りからの金利差USD/JPYリスクオン/オフAUD
あとはギリシャ政治問題EUR売りだったので、ホールドならUSD/JPYロングAUD/JPYロング
若しくは一貫して130~150ポイントも下落をした、EUR/AUDのショートだったかも知れない。
想定していたのは、下ブレからのドル円76.00割れ、そしてリスクオフでのリスクアセット売りで
AUD/JPYのショートメインだったのだが、見事に逆のパターンで、米経済の強さには度肝を抜かれた。

FOMCからの流れは消えたのか、それとも米経済の世界経済牽引期待でリスクオンは継続か。
TEDスプレッドは35bpまで縮小し、VIXも記憶が正しければ数年で最低水準だと思われる水準の16.85。
どちらにしろ1兆ユーロを越えると目される月末のLTROを控え、EUR、特にEUR/AUDの上値は重い。
目先はギリシャ政治問題、そしてデッドラインを控えるPSI交渉の行方に週末も注目。
週末にもポジションを取れる手段のある個人・一般法人投資家は、その優位性を最大限利用する時かも。
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