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ボラティリティの低下が止まらない・・・
2014-06-03 Tue 16:34

bandicam 2014-06-03 16-03-26-788

JPモルガンが算出しているG7通貨のボラティリティ指数
見れる範囲で過去最低を記録した07年6月5日の5.73まであとほんの僅か
6%台を割る程の低ボラティリティは過去の相場からすれば異常としか言い様が無い。
1992年~の平均が10%台半ばなので、現在の相場は酷い有様だ。

チャートを見る限り、長期的に見ると何かのキッカケで上昇に転じ、そして長い下落傾向が続く
VIXと同じ性質を持つと考えれば平均回帰する傾向が有り、高止まりする事は無い。
つまりは何か大きなショックが起き、続いて連鎖的なショックでも起きない限りは上昇が見込みづらい
2006年に5.73%という最低値を付けた後に上昇に転じたのはパリバショック~の一連の危機のせいだ。

このJPM G7ボラティリティ指数というのは、3ヶ月物ATMFボラティリティに基いて算出されている。
上昇トレンドに転じるには、中長期的に大きな連鎖的な変動を市場参加者が見込む事が必要になる。
果たして現段階で何か大きな変動が予想されるイベントが考え得るだろうか。
可能性としては色々あるものの、正直言って自分は全く考え付かない。
Fedが利上げを開始すれば多少動き始めるかな、という程度だ。

asas

http://www.forexticket.com/en/tools/02-01-volatility
このサイトで、通貨の1日の変動幅の傾向がどうなっているか確認が出来る。
右上のVolatility in pips…はGMT表示。(+9時間で日本時間。)
左の紫色の背景で表示されている通貨ペアをクリックするとそのペアの変動幅が表示される。

例えばUSDJPYだと、去年6、7月に1日平均140pips動いていたのが今は50pips程度
EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、NZDUSDなんかも大差は無い。
実にアホらしい相場だ。


張り付いていても徒労に終わる可能性が高いので、よく動く時間帯だけを確認して、
他の動かない時間はパソコンから離れるのが一番良いのでは無いか。
または、逆にボラティリティの低い時間帯を狙って朝スキャのようなEAを組むのも良いと思う。


待つのも相場。
無理してトレードしてスタイルを崩して退場するのが一番馬鹿らしい

低ボラティリティ相場は未来永劫続く事は有り得ないので、どっと構えて居るべきだろう。



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この記事のコメント
Re: タイトルなし
>名◯◯さん、

流動性≠ボラティリティ、むしろ↑流動性=↓ボラティリティだと思いますが、「かつて程の市場のボラティリティ」は、という事ならば為替市場に限っては若干影響がある程度だと思います。原油など商品市場は大きく影響を受けて既にボラティリティが著しく低下していますが、為替市場ほど流動性と取引高があれば主要銀行の取引縮小による影響は軽微なのかと。
ただしリスク許容度(バジェット)の減少やコスト削減でヒューマンディーラーが大きく減りマーケットインパクトを最小化するようなアルゴリズム取引は年々伸びてきているので、その点ではかつて程のボラティリティは望めないかも知れません。
2014-06-07 Sat 00:15 | URL | 黒猫アイランド #- [内容変更]
Re: ご質問
専◯◯◯◯さん、

大抵いつもスキャルピングをしながら呟いて適度に間を取り思考する、という感じです。過度に相場に熱中しない為の自分なりの予防線という感じでもあります。
ワントレードで大きく何十pipsも取るよりは、大まかな方向性は意識しつつポイントポイントでスキャルピングで出たり入ったりを繰り返すので何とも言えないのですが、昨日は良いトレードが出来ました。

僕なんて本当のプロから見たら小バエみたいなものです(。・_・。)
2014-06-07 Sat 00:21 | URL | 黒猫アイランド #- [内容変更]
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