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来週の予定 - 米失業率とNFPはどう転んでも相場撹乱要因になりそう。
2014-01-31 Fri 00:52

vortex-1

2/3 (月) ※中国、香港休場 (中国は旧正月の為1週間ずっと。)
9:30 (AU) au
住宅建築許可件数 – 10%ブレる事も多い指標。10、20pips動く事もある。
10:00 (CN) cn
サービス業PMI – 普段はあまり注目されないが、今は中国指標に少し過敏。
17:48 (FR) FR
製造業PMI改定値 - 改定値なのであまり動かないはず。
17:53 (GE) de
製造業PMI改定値 - 一応43分にはイタリア、58分にはユーロ圏のPMIも発表される。
18:28 (UK) gb
製造業PMI - 最近の英指標の結果はミックス。市場予想は前月より少しだけ低下。
24:00 (US) us
ISM製造業 -  最近は発表後数分間で動いて20pips程度というところ。

2/4 (火)
12:30 (AU) au
RBA会合 - 強かったCPIを受け利下げ期待は一旦消滅。30/30人が据え置き予想。
18:30 (UK) gb
建設業PMI - 前回から低下予想だが相関性が割と高いネーションワイド住宅価格は前月から小幅上昇。
19:00 (EU) EU
PPI - 一部で2014年Q1に再びCPIが低下するという予想がある。一応PPIにも注意したい。

2/5 (水)
6:45 (NZ) NZ
Q4失業率 – 0.3、0.4%のブレは有り得る。同時に雇用者数も発表されるので注意。
17:53 (GE) de
サービス業PMI - 改定値。ほとんど動かないはず。
18:28 (UK) gb
サービス業PMI - 英指標はよく動く。30~50pips動いても不思議では無い。
22:15 (US) us
ADP雇用統計 - ZEWと同じく、一瞬動いてすぐに反転する指標。逆張り目線が吉。
24:00 (US) us
ISMサービス業 - 製造業より市場の注目度は低いが、NFPと相関性が割と高い(雇用指数)。

2/6 (木)
9:30 (AU) au
貿易収支、小売売上高 - 20、30pips動くか。
21:00 (UK) gb
MPC会合 - ガイダンスに変更があるとすれば12日と目されている。
21:45 (EU) EU
ECB政策金利 - 余地に乏しい中、政策金利の引き下げは余程の事が無い限り無いと思われる。
22:30 (EU) EU
ドラギECB総裁会見 - いつも通りハト派な発言で市場を混乱させる事はあるかも知れない。
  〃   (US) us
新規失業保険申請件数 - 動いても10、20pips程度だろう。

2/7 (金)
9:30 (AU) au
RBA議事録 - 金利引き下げの議論、AUD高に関しての見方で動く可能性はある。
18:30 (UK) gb
貿易収支、鉱工業生産 – 後者に関しては前回発表1分前から数分で40pips以上も動いた。
22:30 (US) us
失業率NFP - 目標まであと0.2%に迫る失業率、前回ショッキングな結果だったNFP、両方目が離せない。
  〃  (CA) ca
雇用ネット変化率 - 米NFPと同時発表なのでかなり難しい。


トルコ大幅利上げ、アルゼンチンペス相場の一旦の安定、中国の理財商品デフォルト回避、そして
予想通りのFEDのTapering続行を受けて、取り敢えずは一気にリスクオフになるのは免れた
但し未だにEM通貨相場は不安定で、いつ再燃するかは分からない
EM通貨売り、理財商品共に一時凌ぎだという声は多く、中国に関しては
今がベア・スターンズが破産した時のようだ、との指摘が一部である。

デフォルトを免れたのが5億ドル相当で今年償還を迎える分が6610億ドルもあるらしく、その見方は
当然だが、情報もロクに出ない国家資本主義と呼ばれる経済体制下では予想が難しい
販売元のICBCが救済はしないと言いつつ、中央政府から圧力が掛かったのか一転してICBCや
地方政府等が救済の方向に動くなど、先進国と勝手が違い方向性も行動もなかなか読みにくい
なので目先リスクオフに傾くとしたら、EM売りからの円買い、株売りへの波及だろう。
今はEM通貨がメジャー通貨の動向を大分左右しているので、常に注意を払いたい


RBAはかなり強かったCPIを受けて利下げ期待は剥落した
スティーブンスRBA総裁が目安とした0.85までAUDUSDが迫っていて、認識がどう変わったか。
また、今後の利下げがあるかどうも気になるところで、RBA会合・声明では動きそうだ。

ECBは何もしない事がほぼ確定だろう
先日フランス人であるノワイエ理事がユーロ安誘導発言を行ったが、その点は気になる。
伝統的にユーロ安を望むフランス人理事・委員・政府関係者はユーロ高牽制発言が多い
ドラギECB総裁まで露骨にユーロ高を牽制するとは考えにくいが、利下げ余地がほとんど無く
策もあまり無い現状で緩和効果を生むのはユーロ安くらいなので、一応注意。

BOEの次の一手を巡っては様々な議論があるが、コンセンサスと呼べるものは恐らく無い。
フォワードガイダンス導入で逆に信頼性を失いかけているとの調査結果が出る程で
失業率低下ペースの加速も有り何かしらが12日のインフレレポート発表時にあるはず
それがガイダンス廃止なのか強化なのか、それとも枠組みの見直しなのか。
正直言ってサッパリ想像が付かない。
BOE会合では恐らく何も無いと思われるので、勝負は12日


最後に、米失業率とNFPはかなり相場を撹乱させる事になりそうだ
失業率は変わらず6.7%予想だが、失業率目標まであとたった0.2%
NFPは前回かなりショッキングな結果となったが、本当に寒波だけのせいだったのか
耐久財受注も稀に見る下振れを記録し、一抹の不安は残る。
大きく下振れをしてもリスクオフに傾きそうだし好調な結果となっても逆に
対USDでEM通貨が売られ、そこからリスクオフに波及するというシナリオも考えられる


一番無難なのはほぼ予想通りの結果になる事だろうが、そう簡単にはいかない。
NFPだけでは無く失業率の下振れも早期利上げを想起させる事になりそうで、とにかく波乱含みだ。
いつリスクオフが再燃してもおかしくない環境なので、来週も引き続きそれを頭に入れてトレードを。


※ざっと予定を組んでいるだけなので、時間が間違っていたり予定が抜けている事があります。
 その場合はコメントやtwitterで御連絡を頂けると助かります。→ @kuroneko_island


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この記事のコメント
おっ早いですね!?
今月は良く分からない動きでしたが
今年は難しくなりそうですね・・・
2014-01-31 Fri 07:24 | URL | ロップ #- [内容変更]
Chicago
Lake Michigan、凍ってますね。
MarketはHotですけど。
いつも参考にさせて頂いております。深謝。
2014-01-31 Fri 14:26 | URL | Palau #- [内容変更]
>ロップさん、
相場が動かず暇なので今週は早めに^^;
テーマが浮上した、と思ったら翌週には消えてしまい、難しいですね。
昨年はテーマが明確だっただけに余計にそう感じます。

>Palauさん、
有難うございます。
急にHotになったりColdになったり、マーケットも異常気象な感じでしょうか。
2014-01-31 Fri 21:10 | URL | 黒猫アイランド #- [内容変更]
楽しみに拝見させていただいています。
イギリスは、経済は大丈夫なのでしょうか。。。
来週暴落のようですね
2014-01-31 Fri 23:20 | URL | tomorrow #- [内容変更]
Re: タイトルなし
>tomorrowさん
イギリス経済は今絶好調です。
ですがポンド高懸念が強まっており、更に中銀の政策の不確実性が高く、BOE~インフレレポートでどうなるかサッパリです。
インフレレポート、特にフォワードガイダンスの「進化」次第ではどちらにも大きく可能性があります。
但しこのまま経済が堅調であれば中期的にもポンド買いで間違いないとは思います。
2014-01-31 Fri 23:37 | URL | 黒猫アイランド #- [内容変更]
お疲れ様です。
今週はドル円とユーロ円ショートで大分とらせていただきました。

ポンドも下げトレンドですがやはり経済の好調という基本部分があるからショートは怖いですね。

しかし去年の11月、12月と違って下がる時はとことん下がりますね^^;

今はやはり株安で全体的に下がっているとみておりますが、ドル円はやはり短期で円安に反発しやすいのでクロス円は注意したいですね。

黒猫さんはユーロは中長期ではどうお考えですか?
2014-02-01 Sat 11:08 | URL | フェロー #- [内容変更]
ありがとうございました。
この後14100円ぐらいまで下がったあと、17000円ぐらいまでの日経の戻りはあるとお考えですか
2014-02-01 Sat 16:27 | URL | tomorrow #i07Gi36U [内容変更]
>フェローさん、
今週もお疲れ様でした。やはり今はX円のショート目線ですよね。
もっとも確実性が高いペアであれば今はAUDJPY、CADJPY辺りでしょうか。
山が高ければ谷も深いと言いますが、円売りが注目を集めていた分反動も大きいのでしょう。

EUR、中期だと多少追加緩和余地があり観測もあるので、ジリ安でしょうか。
ただ一度追加緩和を行ってしまうと追加緩和余地が一層限られるので、逆に底堅いかも知れません。
新興国から先進国の流れ、欧州への資金流入、デフレで実質金利高、様々な制約上QEが難しい、と考えるとEUR全般が目立って売られる事はあまり無いでしょう。
結局はペアごと、EUR/〇〇○←の部分の要因で決まると思います。

>tomorrowさん、
その可能性を念頭に置いています。
特に年央~年末に掛けて再度円安株高になる可能性が高いかな、と思います。
sell in May~だと9月頃に注目ですね。
2014-02-01 Sat 23:12 | URL | 黒猫アイランド #- [内容変更]
ありがとうございます
2014-02-02 Sun 19:53 | URL | tomorrow #mFHYLiiU [内容変更]
こんにちは14100円ぐらいまでいくかと思っていましたが、下げましたね。このあと上昇波動に向かうと思うのですが。。。。どう思われますか。。でも16300まで行くかどうかと思うのですが
2014-02-04 Tue 14:12 | URL | tomorrow #- [内容変更]
指標トレード
こんにちは。
経済指標の時刻は毎朝こちらでご確認させて頂いておりたいへん感謝しております。
1つご質問があります。
黒猫さんは指標時・指標後のトレードのみされていらっしゃいますか。
指標がない時の通常トレードといいますか、そういうのはされていないのですか?

2014-02-04 Tue 21:36 | URL | 専業見習い #mQop/nM. [内容変更]
初見です。 これからもちょいちょい拝見させていただきますのでよろしくお願いします。
2014-02-04 Tue 22:51 | URL | fx77 #- [内容変更]
>tomorrowさん、
まだ地合は悪いですね。
新興国も中国の理財商品の問題も絆創膏を貼った程度です。
いつ再燃するか分からず、円安株高に戻るには時間が掛かると思います。
向こう数ヶ月で16000円台に向かうよりは13000円割れの可能性が高く、年央~年末に掛けて再度上昇でしょうか。
昨年5月~6月の日経下落率が15.5%程度なので、今回その程度下落するとなるとやはり目先13000円割れまでは想定内かもです…。

>専業見習いさん、
指標前後はトレードする事が多いですが、メインは通常トレードです。
指標時刻を把握しておくと1週間のスケジュール感が持てるので何かと便利なんです^^;

>fx77さん、
宜しくお願いします。
2014-02-05 Wed 01:55 | URL | 黒猫アイランド #- [内容変更]
2/5NYカット
フィスコによると、OP満期予定2月5日NYカット
EUR/USD1.3500に1兆ドルとのこと。
先程のADP雇用統計発表前後のスパイクは前哨戦だったのかもしれません。
同ラインに非常に接近しており、米ISM非製造業景況指数発表と同時刻なのでHotになりそうな感じです。
2014-02-05 Wed 23:29 | URL | Palau #- [内容変更]
Re: 2/5NYカット
>palauさん、

1兆ドルって・・・1000000本って・・・マジですか(´・ω・`;)
今確認したらDTCC報告分だけで1000本=1ヤードは確認出来ました。
それが本当だとしたら凄い事になりそうですね!
2014-02-05 Wed 23:52 | URL | 黒猫アイランド #- [内容変更]
>黒猫さん

フィスコのマーケット速報の数値だったのですが、他にソースが無く確認出来ません。スミマセン。
EURUSDのご解説&見通し、深謝です。

体脂肪4%とは凄い数値ですね!
マラソンをやり始めた頃、2桁から1桁に減りましたが貧血でフラフラでした。
2014-02-06 Thu 06:51 | URL | Palau #- [内容変更]
おしえてください。。。
1兆ドルって・・・1000000本って・・・マジですか(´・ω・`;)
今確認したらDTCC報告分だけで1000本=1ヤードは確認出来ました。
それが本当だとしたら凄い事になりそうですね!
どういう意味ですか。
2014-02-06 Thu 10:48 | URL | tomorrow #- [内容変更]
こんにちわ
いつもおせわになります
1兆ドルって・・・1000000本って・・・マジですか(´・ω・`;)
今確認したらDTCC報告分だけで1000本=1ヤードは確認出来ました。
それが本当だとしたら凄い事になりそうですね!
これはどのような意味かおしえていただけませんか
2014-02-06 Thu 10:50 | URL | tomorrow #84fZ9ioA [内容変更]
>Palauさん、
これです http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20140205-00925024-fisf-market.vip
僕も間違えていましたが、EURUSDなので1兆ドルでは無く1兆ユーロになるはずです。
リンクで1.3450には5.67億ドル(正しくは5.67億ユーロ)があるとの事でしたが、これはBloomberg端末で確認出来ました。
となると同じく確認出来た1.3500のOPは1.01 billion=10.01億ドル=1001本ですね。
恐らく単純にフィスコの間違いでしょう。

太らないんです・・・(´Д`) でも血圧普通だし、体温高いし。
1桁に減らすっていうのも凄い大変そうです



>tomorrowさん、
オプションの説明に関しては、一言だとちょっと難しいです。
この一番下のオプション○日NYカットの部分のようなイメージです。
http://fx-koryaku.com/markets/term_guide/
通常は数百本~大きくても1000本、2000本ですが、1000000本はキチガイです(笑)
2011年にドル円を1日に4円押し上げたのが8兆円介入で、それでも1ドル100円としたら80000本です。
当時のレートで100000本程度なので、その10倍だとしたらドル円に例えて40、50円動かすレベルのオプションが設定されている事になります。
・・・確実にフィスコの間違いですが、ファンタシーのレベルです。
2014-02-06 Thu 15:16 | URL | #- [内容変更]
>黒猫さん

何処かで誰かがbillionをtrillionと間違えたんですね。
ドル円で50円動かすエネルギーとは正に核爆弾レベル、黒田バズーカ砲など玩具のようです。
現実のマグニチュードを想起せずに投稿してしまいまして、黒猫さんをはじめ皆さんにご迷惑をお掛けしました。申し訳ございません。
2014-02-06 Thu 20:51 | URL | Palau #- [内容変更]
Re: 質問です。
>ぬ**さん、
こんにちは。

ざっと目を通したのですが、まずトレンドフォローで逆張り、という意味が分かりません^^;
値引きしてまで売りたいという事は、自分で使うより売りたい程度のシステムなのでしょう。
バックテストの結果は載せてありますが実際のロット数や保有時間等が無いので判断に悩むところです。
フォワードテストを始めたばかりなようなので、1ヶ月程度様子見しても良いと思います。

僕も色々とEAを使ったりしてきましたが、勝てるEAに遭遇するのはスクラッチくじで3000円当たるようなものです。
短期間で勝てなくなったりバックテスト通りの結果が出せないのが9.5割でしょうか。

そもそもEAで勝てる人は相場に合わせて自分で止めたりするなど、よくEAも相場も理解している人という感じです。
失敗してそういう事を覚えていくものだとは思いますが、まずは買う前に色々とEAで運用している人の検証ブログを見てみましょう。
2014-02-11 Tue 16:18 | URL | 黒猫アイランド #- [内容変更]
返答ありがとうございます。
9.5割もあるんですね。驚きです!!
ブログ探索してみまいと思います。

ホントにありごとうございました!
2014-02-12 Wed 14:25 | URL | ぬ** #- [内容変更]
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