スポンサーサイト
-------- -- --:--
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
別窓 | スポンサー広告 |
指標相場アプローチ法①
2011-05-25 Wed 03:37



指標へのアプローチ法と言っても多種多様で、毎回同じ方法が通用する訳でも無い。
例え同じNFPで、二月連続して、ドル円が80.00 → 81.00まで1分で上昇したとしても、その後の動きは違う。
何故ならば経済指標=ファンダメンタルであり、例えばRSI値やボリンジャーバンドの幅などのテクニカルな要素
がほぼ同じだとしても、その1ヶ月の間に積み重なったファンダメンタルな要素を考慮に要れる必要があるから。例えば前月に81.00が然程重要なポイントで無かったとしても、その後の相場で幾度と無く81.00より上での定着
に失敗し、その分81.00以上での売りが多く、その為に今月は81.00より上が重たい事だってある。
相場の需給やポジションの偏り、理論価格も違ってくる訳で、重要指標であればある程それらへの影響、
つまりそれを受けての売買する機関投資家への影響が違ってくる訳で、毎回動きが異なるのは当たり前の事。

ただし、相場やローソク足にパターンが存在するように、指標相場のパターンも存在する。
代表的なのは、今日のIFOを受けた2段上げ、前年によく見られた1-2-3の3段上げ、取り敢えずの
天井からの23.6%、38.2%戻し、そこからの高値挑戦、資源国通貨に特有なMA張り付き型・・・etc。
相手にしているのは「今」動いている相場なので、どういったパターンだったかというのは後になって
分かるものだが、どのパターンになりそうか、という事を頭に入れておく事で、指標相場も相手に出来る。
ここが取り敢えずの天井(今日の場合は3分後と9分後)で、ここにFiboを引いて、というのもなかなか
判断は難しいところだが、それは経験と値動きからして判断するしか無く、見極めは非常に難しい。
だからこそscaling in/outとポジションサイズでのリスク・資金管理が大事になってくるところ。
一旦上手くFiboが引ければ、特に米指標や英指標の場合、Fibonacci Retracementでの戻りを図るのが有効。
TP1が23.6%戻し、TP2を38.2%戻しにして、トレンド性が強そうならドテン売買も有効かもしれない。
ポジションは大量に持って確実性を好む方なので、個人的には天井辺りで掴んで23.6%で抜けるのが好き。

指標相場は毎回違うとは言えども事前の下調べ、それに指標が各種プロダクツに与える影響を見るのは重要。

1. 指標の重要度を探る
→ 大まかな重要度を知る。それぞれのサイトごとに、あくまで独自の判断なので鵜呑みにはしない。
2. どれ程変動する可能性があるかを探る
→ あくまでも目安で、幾ら乖離してどれ程変動の幅が過去にあったかというのを頭に入れる。
  ちなみに、特に直近3~6ヶ月の値動きを参照するのがベストで、それ以前はあまり考慮する必要は無い。
  オセアニア諸国のGDPのように、四半期毎に発表されるものは別。
3. 為替以外のプロダクツやドル相場、円相場への影響を見る
・各種債権利回り
・各種株価先物、商品先物
・ドル相場全体(ドルインデックス)、円相場全体
→ 特に米指標の場合は債券利回りの変化から株式市場へ波及し、為替市場に影響する事が多い。
  その指標の影響で金融市場がどの様な方向性、ドル高/ドル安、円高/円安、リスク選好/回避を示すか、
  それによって該当の通貨の方向性にどのような影響を与えるかを、ザッと見て判断し、頭に入れる。
4. 実際にトレード
→ 1~3に基づいて、過去の値幅や値動きも参照にしながら、抵抗、支持線なども考慮に入れ、トレードする。
5. 30分以内に完結させる
→ 相場はX ( = Time) > 0 で反比例的に指標の結果を消化していくので、最大でも30分を目安に完結させる。
  それ以上は指標結果以外の要素の影響が色濃くなり、Fibo等の重要性が薄れていく事が多い。
  スキャルピングの回数やトレードサイズも、それに合わせて調整するべき。

指標相場はギャンブルでは無い。
確かジョン・ケリーが言っていたと思うが、期待値が0以上のものが投資、それ以下ならばギャンブル、と
言うのであれば、下調べや準備無しに指標に望むのは後者、それらを行った上で望むのは前者だと思う。
(勿論そこは反論の余地が多いにあると思うし、長期的に見ればEMH論者からすると後者かも知れない。
 たまたま運良く勝っているだけで、この先勝ち続けられるのか、というのはいつも考える事。)
だからこそ、常に最善の状態で指標相場に臨むべきだし、1や2のようなサイトで調べる以上に、
自分で保存・分析した指標の結果とチャートのアーカイブを作り参考にする事が何よりも重要。
元々このブログを始めたのもそこら辺の理由からで、細かく指標ごとに分けてあるのも、参考にし易いように。

自分で『考え』、『分析』し、『活用』する、というプロセスの繰り返しは、学習の基礎。
それをするかしないか、という事が、大きく現実の結果に跳ね返ってくると思う。
スポンサーサイト
別窓 | 相場アプローチ法 | コメント:0 | トラックバック:0 |
<<指標相場アプローチ法② 指標の重要度 | 経済指標研究所 by 黒猫アイランド | EU German Zew Economic Sentiment on May 24. 2011>>
この記事のコメント
コメントの投稿

管理者だけに閲覧
 

この記事のトラックバック
トラックバックURL
| 経済指標研究所 by 黒猫アイランド |
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。