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NZ RBNZ Interest Rate Statement on January 27th, 2011
2011-01-27 Thu 11:48


対象: RBNZ Interest Rate
予想: 3.00%
エントリー: ±0.25bp
結果: As expected
乖離: None

事前予想でほぼ100%据え置きが見込まれていた通り、現状維持。
とはいえ、「Raise Rate Modestly」という文言と、それ程Dovishでもない声明にキウイ買いに。
RBNZは、押し目からの上方向へのバイアスが結構ある気がする。
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US FOMC Interest Rate on January 27th, 2011
2011-01-27 Thu 11:45


対象: FOMC Interest Rate & Amount of Treasury Securities purchase
予想: 0.00 - 0.25% & 600 Bln USD
エントリー: ±0.05% & ±50 Bln USD
結果: As expected
乖離: N/A

予想通りの結果。
地区連銀メンバー4人の交代後初のFOMCだけににわかに注目を集めていた採決。
が、4人の追加タカ派メンバーですら現状維持に賛成に回った事で、結局ドル売りに。
しかしそれも長く続かず、元の水準へ。

ユーロドルにFiboを当ててみると面白いことが。
取り敢えず1.37越えで伸び悩んだところでショート → 38.3%は鉄板なものの、
100%戻しを越えて、4:30に向けて161.8%まで進んだのは意外な展開。
特にニュースがあった訳でもないので、ここでしこたまロングすれば良かったと後悔。
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UK CPI
2011-01-26 Wed 12:28


対象: UK GDP
予想: +0.5%
エントリー: -0.2%
結果: -0.5%
乖離: -1.0%

衝撃的な数字・・・。
+0.5%のプラス成長のはずが、寒波の影響でなのか-0.5%と、マイナス成長。
前年比で見ても1.7%で、今後の雇用統計なんかにも響きそう。
予想より-1.0%で出てきたGDPはここ最近記憶にない気がする。
リーマンショック後で、元々ブレが大きい米GDPで、最大1.4%の乖離幅。
元々ブレが少ないUKのGDPだと、0.5%がリーマンショック後で最大。

先週のCPIは前年比3.7%で、インタゲからは+0.7%乖離している状況。
このままだとスタグフレーションの懸念はかなり高まる可能性が。
そうなるとCPIの上ブレで→金利先高観には到底結びつかず、
CPI上ブレ → 長期金利上昇=英国債価格下落 → 財政懸念、景気腰折れ懸念 → ポンド売り
なんて複雑な反応になる可能性もあり、取引の観点からするとあまり好ましくはない。

MPCで何かあるとは思えないが、取り敢えずはポーゼン委員やらに注目か。
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AU CPI on January 25th, 2011
2011-01-25 Tue 11:35


対象: AU CPI Q/Q
予想: +0.7%
エントリー: ±0.2
結果: +0.4%
乖離: -0.3%

事前の織り込み的な動きは直前まで無し。
結果は第4四半期PPIに次いで、大幅な下方乖離。
動きとしては20p超だけで、かなり物足りない値動き。
洪水被害で利上げが見込めない中、下方向も限定的なのか・・・。

Fiboの38.2%戻しは未だに健在。
0%の位置を決めるのは難しいものの、一旦戻す際は38.2%の目安は信頼出来る。
欲を張らなければ、23.6%で半分利確しても良。


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AU PPI on January 24th, 2011
2011-01-24 Mon 10:49


対象: AU CPI Q/Q
予想: +0.5%
エントリー: ±0.3%
結果:  +0.1%
乖離: -0.4%


明日のCPI前哨戦。
四半期毎の発表だけに注目度は高め。
とは言え、CPIとの関連性はいまいち。

結果は前期比-0.4%、前年比-0.5%というかなりネガティブな数字。
内訳で見ると輸出物価・確報値が改定値より-0.9%と、かなり予想を裏切った形に。
逆に国内向けは+0.2%、全体としても改定値からは0.1%プラスで結果も+0.1%という内容。

明日の2010年第4四半期CPIに注目。
洪水被害と今日のPPIを受けてバイアスは下方向か。
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小耳に挟んだ次の金融危機・・・
2011-01-22 Sat 14:47
ヨーロッパに居るファンドをやっている友人の情報。
恐らく伝聞か本で読んだものかと思われる。
要約すると下記の通り。

・5年前辺り(2006~2008年辺り?)から米銀はこぞってFEDから大量の米ドルを借りた。
・ユーロが対ドルで安くなると、米銀は揃ってそれを返済する事が出来ない。(多額の含み損?)
・米銀の破綻を防ぐ為に、米国参加の金融機関(世界銀行やICF?IMFの間違い?)がユーロ支援を先導中。
・これ以上ユーロ諸国が債務問題に陥ってユーロが対ドルで安くなるのは何としても防ぎたい。
・スペインクラスの国家が債務問題に巻き込まれれば、米銀は破綻する可能性大。
・向こう数ヶ月~徐々に表面化?

ヨーロッパに居る友人の情報なので、米銀のヨーロッパの支店の事なのだろうか。
ユーロ建ての資産と引き換えに固定レートでFEDから大量にドルを借りた、という事?
シナリオとしてはありえるシナリオだけれども、そうなった際にFEDが断固として返済を迫るだろうか?
まぁ迫らなければ米銀の破綻が免れる or 猶予される代わりに、FEDのバランスシートが大きく
毀損されるという事態になって、下手をすれば米長期金利上昇で景気回復が遅れる、という事もあるかも。

そういえばWikiLeaksが米銀に関する重要事項を暴露するとかしないとか。
ひょっとしてサブプライム問題以前は錬金術だったFED → 米銀 → CDO の流れに絡んで、
実はこの背景にはFEDからの大量融資が絡んでいて、米銀がとても返せるレベルではない
額の米ドルが、今年から返済義務を迎える~なんて暴露情報が出たり・・・。
メリルを買収したバンカメや、色々抱えている英国は大丈夫なんだろうか?
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