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2013年の相場をチャートと共に振り返る ~ 急騰・急落まとめ 2013年・Q2
2014-01-06 Mon 00:20

--------------------------------------------4月----------------------------------------------


【4月4日 黒田日銀 異次元緩和】
誰もがここまでやるとは思っていなかった、黒田新日銀総裁による異次元緩和(QQE)が発表された。
発表後、一本調子で円売りとなり、翌金曜NY市場までにはUSD/JPYが5円弱も円安が進む事に。
まさに異次元の相場だった。
2013_04_04 日銀異次元緩和へ_thumb[2]

【4月5日 JGB利回り急騰 サーキットブレイカー発動】
東京市場オープン時には0.35%程度だった日本10年債利回り(黄色)が、14時頃にはなんと0.65%程度に。
普段からほとんど動かないJGBにとっては異例中の異例という事態。
13時台に2度もサーキットブレイカーが発動する事となり、為替も円高に。
この後しばらくJGB市場は不安定化し、度々円相場にも影響が出た。
2013_04_05 JGBサーキットブレイカー発動_thumb[2]

【4月10日 黒田日銀総裁 追加緩和に否定的な発言】
黒田日銀総裁が「必ずしも毎月の日銀会合で政策調整は行う訳ではない」などと発言し、一気に円高に。
USD/JPYは一気に99円割れまで60pips程度も下落。
だがその後、Fedが誤って議会に前もってFOMC議事録を一部関係者100人超に配布した事が分かり、
本来は翌3時に公表されるはずだったのが22時に発表され、USD高となりUSD/JPYは全戻し。
2013年は度々指標漏れや事前公表という不測の事態が起きた年だった。
2013_04_10 黒田日銀総裁 追加緩和に否定的な発言_thumb[2]

【4月12日 米財務省為替報告書】
5時15分に米財務省が為替報告書を発表。
日本については「政策が通貨安競争になっていないか注視する」とし、USD/JPYは70pips下落。
2013_04_12 米財務省為替報告書_thumb[2]

【4月15日 金暴落】
12日~15日にかけて、金は-14.61%、値幅にしてマイナス228.56ドルという事態に。
何故暴落したかという直接的な理由は不明だが、日本国債の予想変動率の上昇と金価格の下落が綺麗に相関して
おり、一部ではポートフォリオのリスク管理の為、追加証拠金差入れの為の大きな金売りが出たとの噂があった。
その後、5月にポールソン氏率いる金ファンドが5月に13%下落し、年初来54%との報が6月に出て、
7月には近ファンドの月次成績は公表しないとの措置に至り、同氏が金では大損している事が伺えた。
2013_04_15 金暴落_thumb[2]

【4月23日 AP通信 twitterアカウント乗っ取り事件】
AP通信のtwitterが乗っ取られ、ホワイトハウスで爆発が有りオバマ大統領が負傷したとの怪情報が発せられた。
それを受けてものの2、3分で米株は急落、USD/JPYも70pips程瞬間的に下落した。
だがすぐに真実では無いと判明し、あっという間に全戻し。
2013_04_22 AP通信 twitter乗っ取り事件_thumb[3]

【4月23日 仏独PMIショック】
・1段目 → 仏PMIの上振れでEUR買い優勢となりEUR/USDは40pips程上昇。
・2段目 → 一転独PMIは大きく下振れし、仏PMIでの上昇をすぐに飲み込み、ものの20分で100pipsも下落。
ここらへんから独仏PMIへの注目が高くなった。
2013_04_23 PMIショック_thumb[2]


--------------------------------------------5月----------------------------------------------


【5月2日 ドラギECB総裁 マイナス金利示唆】
20時45分には大方の予想通り利下げが行われ、一瞬下落するも事実買いで上昇。
30pip程瞬間的に下落し、そこから60pips程上昇するという荒い値動きに。
その後21時30分からのドラギ総裁会見では、マイナス金利が示唆された事でEUR売り優勢に。
23日の仏独PMIショックと似たようなチャートとなった。
2013_05_02 ドラギECB総裁 マイナス金利示唆_thumb[3]

【5月8日 ウィーラーRBNZ総裁 RBNZはUSDを売った発言】
早朝に口先介入を行ったが対してNZDは下がらず、議会証言が行われ10時過ぎに唐突な発言が。
「ウィーラーRBNZ総裁:RBNZはUSDはを売った」
最初の1分位は市場はほとんど反応していなかったが、どんどんとNZD売りは加速した。
これはメジャー通貨では滅多に無いが、NZDやエマージング通貨ではよくある反応。
2013_05_08 ウィーラーRBNZ総裁 介入した発言

【5月10日 ドル円100円突破】
なかなかつけられず、近くて遠かったUSD/JPY100円の壁をついに突破。
100円前後のストップを巻き込んだ後は、確か数秒後のプライスはもう100.40台だった、というような状況。
約4年ぶりの大台到達とあってストップが大量にあったのだろう。
これを境に翌日にはほぼ102円にまで迫る程円安が進んだ。
2013_05_10 ドル円100円突破

【5月20日 甘利ショック Part.2】
週末に甘利経済再生相が過度な円安を牽制するような発言を行い、週初めから大荒れの展開に。
シドニー市場では10分間で80pips程度もUSD/JPYが下落する場面があった。
2度に渡る為替の乱高下と言い株価目標と言い、一高官としてはあまりにも口が軽すぎる。
2013_05_20 甘利ショック part2

【5月22日 日経平均株価先物 暴落前夜のバブル】
よく見られるバブル崩壊前のチャートのように、日経平均株価先物も暴落前夜に急騰した。
値段を気にせずとにかく日経平均を買いたいという動きで、1日半程度で700円も上昇。
そして全世界が震えた23日の大暴落へ。
2013_05_22 日経平均株価 暴落前夜

【5月22日 バーナンキ議長 議会証言】
当初の予想通りバーナンキ議長はハト派なスタンスを維持。
USD売り優勢となりUSD/JPYも下落したが、米株の堅調さを受けてUSD/JPYは結局大きく買われる事に。
何が何でも日経平均株価+USD/JPYを買いたいという思惑が透けて見える動きだった。
2013_05_22 バーナンキFRB議長 議会証言

【5月23日 日経平均株価 ミニバブル崩壊で大暴落】
HSBC製造業PMIの下振れ辺りから相場がおかしくなり、遂に日経ミニバブルが崩壊。
売りが売りを呼ぶ展開となり、日経平均売り+円買いは誰にも止められなくなった。
この頃から先物手動で、日経平均先物+日本円+日本国債のセット売り、セット買いが目立つようになった。
日経平均は高値から1400円、先物に至っては前日夜の高値から2000円程度も下落。
強烈に市場参加者の脳に刻まれる歴史的な暴落だった。
2013_05_23 日経平均株価 暴落


--------------------------------------------6月----------------------------------------------


【6月5日 安倍首相 成長戦略第3弾を発表 失望売り】
安倍首相が成長戦略第3弾を発表。
期待が高かったが、注目の法人税減税は盛り込まれず、徐々に失望売りが優勢に。
USD/JPYは1円程、日経平均に至っては高値から700円程も下落する事となった。
2013_06_05 成長戦略第3段発表

【6月7日 不可解なNFP】
米失業率とNFPを受け、最初は円売りが先行し95円台後半から96円台半ばへ。
その後一転して僅か4分程で95円割れまで強烈な円買いとなり、その後持続的な円売りで98円手前まで。
全く以て何が起きているのか訳の分からない、意味不明なNFPだった。
2013_06_07 不可解なNFP

【6月11日 日銀政策決定会合 共通担保オペ見送り】
JGB10年物利回りが0.8%台後半で推移するなど異次元緩和後に大きく国債安が進んでいて、
国債市場安定化の為に固定金利方式・共通担保オペの導入が市場からは望まれていた。
が、結果11時48分頃には早々と追加措置無しと日銀が発表。
あっという間にUSD/JPYは100pips弱の下落、日経平均も350円程度スルスルと下落した。
肝心のJGBは11時~12時半まで昼休みだった為、円・日経・JGBの3点セット取引が無かった為か、
JGB10年物利回りは12時半の取引再開後7bps程度上昇し程無くして全戻し。
だがUSD/JPYは深夜に95.60まで下落するなど、追加措置見送りの代償は大きかった。
2013_06_11 日銀政策決定会合

【6月19日 FOMC会合】
FOMCではFedが以前より雇用に関して楽観的な見方を強めた事でUSD買いに。
その場合株式が崩れてリスクオフとなり、円買いもあるかと思われたが、米株はフラット、USD/JPYは終始堅調。
USD買い一色のFOMCとなった。
2013_06_19 FOMC会合

【6月24・25日 上海総合指数暴落】
流動性不足、噂されていたシャドーバンキング規制、中小銀行破綻、Fed早期Tapering観測などが重なり、
中国の翌日物や7日物レポ金利が急騰し、中国当局がそれを放置・静観した為に上海総合指数が暴落。
上海総合指数は5月高値から-20.76%、2日間で-10.60%という暴落っぷり。
翌日物・7日物レポ金利(紫、終値ではなく高値)は一時30%に近付くなど世界を震撼させた。
25日にようやく中国人民銀行が短期金融市場安定化の措置を講じる姿勢を示して事態は収拾へ。
習近平体制が正式に発足して3ヶ月、当局の引き締めへの思惑が透けて見える出来事となった。
2013_06_24 上海総合指数 下落

(2013年Q3へと続く)


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2013年の相場をチャートと共に振り返る ~ 急騰・急落まとめ 2013年・Q1
2014-01-06 Mon 00:17

毎年ながら、2013年にも振り返ってみると様々な急騰・急落劇が起こった
日本の政治家の発言がきっかけだったり、誤報で市場がパニックにも陥った事もあった。
忘備録的な意味合いで、印象的だった出来事を四半期ごとに振り返り纏めてみたい
(画像はクリックすると拡大出来ます。)

--------------------------------------------1月----------------------------------------------

【1月15日 甘利ショック Part. 1】
甘利経済再生相が過度な円安を牽制。売りが売りを呼び、ドル円は1円程の下落。
2013_01_15--part1_thumb3

【1月15日 ユンケル・ユーログループ議長 ユーロ高牽制】
「ユーロは危険な程高すぎる」と唐突にユーロ高を牽制し、6分でEUR/USDは70pips超の下落。
2013_01_15--part1_thumb2

【1月22日 白川日銀 インタゲ2% + オープンエンド型無制限緩和へ】
一時USD/JPYは90円を越えるも、確か某アジア系中銀の執拗な売りが上値を抑えたはず。
事前に期待感が強かった為事実売りも有りその後下落。
白川総裁会見では白川ドクトリンと呼ばれる付利金利撤廃に否定的なコメントが有り、一層円高に。
2013_01_22-_thumb2


--------------------------------------------2月----------------------------------------------


【2月4日 イタリア・スペイン政情不安】
イタリアとスペインで政情不安が高まり、4日~5日LDN市場前まで終始EUR/USDは下落傾向。
いい加減反発するだろうと思いEUR買いで向かって無残にも負けた事を覚えている・・・。
2013_02_04-_thumb1

【2月7日 カーニー次期BOE総裁議会証言】
非伝統的な金融政策からの脱却を示唆し、GBP/USDは10分程度で100pips程度の急騰。
その後景気見通しに慎重な発言が有り戻す展開に。
2013_02_07-BOE_thumb2

【2月7日 ECB理事会】
ドラギECB総裁によるハト派なコメントから、終始EUR/USDは売られる展開に。
政策金利発表前からは200pips弱も断続的に売られた。
2013_02_07-ECB_thumb2

【2月8日 麻生ダブルショック】
・1段階目 → 「意図しない程に円安になった」
・2段階目 → 「円安ペースが早すぎる」
麻生財務相に翻弄され、USD/JPYは右往左往した。
2013_02_08-_thumb2

【2月12日 匿名G7高官 円安狙い撃ち】
LDN市場で発表された緊急G7声明で円安容認との認識が広がり緩やかに円安になっていたが、
NY市場に入り匿名のG7高官が「G7声明は過度な円の変動を懸念したもので、市場は誤って解釈」と発言。
一気にUSD/JPYは100pipsもの急落。
市場関係者の間ではこの匿名G7高官は誰かという話題で持ちきりだった。
2013_02_12-G7_thumb2

【2月15日 G20声明 日本批判無し】
G7緊急声明で日本の政策に対する批判に注目が集まっていたが、結局G20声明では直接的な批判は無し。
安心感から円安が進み、通信社から伝わった後にすぐUSD/JPYは50pips程度、3時間程度で100pips程の上昇。
2013_02_15-G20-_thumb3

【2月22日 スティーブンスRBA総裁議会証言】
スティーブンスRBA総裁が半期に一度の議会証言で明るいコメントを連発。
AUD/USDはものの12分程度で70pipsも断続的に買われた。
この頃のスティーブンス総裁は、この水準では介入は正当化されないと発言するなど通貨安には興味が薄かった。
2013_02_22-RBA_thumb3

【2月22日 (翌23日) ムーディーズ英格下げ AAA喪失】
為替相場が終わるまであと30分も無いという時にムーディーズがいきなり英格下げを発表。
トリプルA格の喪失というショッキングな出来事とあって、ポンドは翌月曜日も窓を下に空けてスタート。
2013_02_22-_thumb3

【2月25日 日銀総裁人事報道】
週末に黒田総裁、岩田(規)副総裁、中曽理事が次期日銀体制になるとの報道があり、USD/JPYは上窓。
40pips程上に窓を明け、更にそこからシドニーオープンまでに100pipsも急騰するという事態に。
2013_02_25-_thumb1

【2月25日 イタリア総選挙】
下院は中道左派連合が過半数を占めるも上院ではベルルスコーニ元首相率いる中道右派連合が優勢との報道。
政局不安が一気に高まり、円買い・ユーロ売りが優勢となった結果、EUR/JPYは6時間で600pipsもの下落。
これは同時間帯にUSD/JPYが300pips、EUR/USDが250pips程の下落になったので当然。
2013_02_25-_thumb3


--------------------------------------------3月----------------------------------------------


【3月17日 キプロス・ショック】
誰もが想定していなかった事が週末に起こった。
ベイルイン型救済という初の試みが検討され、預金に課税されるという案がユーロ圏財務相会合で決定。
それを受けて翌月曜日には大幅に円買い・ユーロ売りとなり、EUR/JPYは何と3円程の下窓。
市場の歴史に残るであろう戦慄の事態となった。
2013_03_17-k_thumb2

【3月19日 ECB流動性供給】
キプロス議会が銀行預金課税法案を否決し、ECBが流動性供給を発表。
EUR/USDは一気に60pip以上も急騰。
だが、「既存の枠組み内での流動性供給を確認」と真新しいものでは無く、すぐに反転。
2013_03_19-ECB_thumb3

【3月22日 フィッチ 英格付け見通しをネガティブに指定】
瞬間的にGBP/USDは50pips程度下落するもすぐに反転。
1時間程で全戻しとなり、格下げ・格付け見通し引き下げ=逆張りが有効、といういつもの相場に。2013_03_22--_thumb2

【3月25日 キプロス問題 トロイカと原則合意】
ようやくトロイカとキプロスが支援に関し原則合意の運びとなり、EUR/USDは3分で60pips程度上昇。
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【3月25日 ダイセルブルームEU議長 キプロス救済ひな形発言】
合意に達した矢先、ダイセルブルームEU議長が、キプロス支援を今後のひな形(template)とすべきと発言。
一気にEUR売り・リスクオフとなり、EUR/JPYはLDN前高値から3円以上も下落。
2013_03_25-_thumb5

(2013年Q2へと続く)



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